a) Haverá somente um call diário no horário estabelecido pela Bolsa (conforme tabela de horários de negociação).
b) Serão chamadas, seqüencialmente, as seguintes séries de opções:
c) Para os demais vencimentos, até no máximo 1 ano, serão chamadas somente 3 séries de opção de compra cujos deltas mais se aproximarem dos valores 0,25, 0,50 e 0,75.
d) Antes do início do call, a Bolsa avisará o mercado, por meio do sistema de notícias do GTS, quais serão as séries, seus respectivos deltas e também o valor definido (travado) para a taxa de câmbio de reais por dólar comercial.
e) O tempo de duração do call para os dois primeiros vencimentos será de 2 minutos para cada uma das séries.
f) O tempo de duração do call para os demais vencimentos será de 1 minuto para cada uma das séries.
g) O valor definido (travado) para o dólar futuro poderá ser alterado quando se encerrar o call relativo ao primeiro vencimento, estabelecendo-se um novo valor do dólar futuro para o call das opções relativas ao segundo vencimento, e assim por diante.
h) A sistemática de funcionamento do call será a mesma adotada pelo sistema GTS durante a negociação contínua, em que o processo de fechamento de negócios tem base no registro de ofertas de compra e venda que se cruzam, respeitando a prioridade de preço (maior preço na compra, e menor preço na venda têm prioridade) e ordem cronológica de registro.
i) O tamanho do lote mínimo será de 100 contratos e seus múltiplos (exclusivamente para o call de VTC).
j) As diferentes séries de VTC, pertencentes aos grupos negociados durante os calls, poderão ser negociadas a qualquer momento durante o horário de negociação do produto em questão.
k) As ofertas de compras e vendas registradas durante o call poderão ser canceladas ou alteradas livremente.
l) Durante a realização do call, a Bolsa estabelecerá intervalo de preços (mínimo e máximo) dentro dos quais será permitido o fechamento das ofertas.
Após o encerramento do call, o tamanho do lote mínimo de registro de ofertas deverá respeitar o valor de 5 contratos.
Lembramos que a estratégia de VTC não constitui contrato, mas apenas mecanismo que viabiliza a estratégia de negociação simultânea de dois contratos: opção sobre disponível e futuro, ambos baseados na Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial. Como em outras operações estruturadas já autorizadas à negociação, não há posições em aberto em VTC. As operações realizadas sob esse código são automaticamente desdobradas em operações de opções sobre disponível e em operações de contrato futuro de dólar.