| Taxa SELIC* |
| SELIC: 10,40% ao ano * |
*Em 22/02/2012 prévia
| Taxa Referencial de DI / Cetip |
| DI over: 10,29% ao ano.* |
*Em 22/02/2012
| Índice de taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia - IDI |
| *base 02/01/2003 = 100.000 pontos |
Em 22/02/2012 = 336.053,90 pontos*
Em 17/02/2012 = 335.922,95 pontos*
|
| **base 02/01/2009 = 100.000 pontos |
Em 22/02/2012 = 136.453,17 pontos**
Em 17/02/2012 = 136.400,00 pontos**
|
| Índice de Volatilidade - FXvol |
| Em 17/02/2012 = 12,865% ao ano Leia Mais |
| Dólar – Cupom limpo R$/US$ |
| Em 22/02/2012 = 1,7057 |
| Índices de Inflação |
|
IGP-M1,2 em
30/01/2012 =
474,429 |
|
IGP-M2 pro rata em
22/02/2012 =
474,169 |
|
IPCA2 pro rata em
23/02/2012 =
3.407,234 |
|
Expectativa do IGP-M3 para
22/02/2012 =
-0,08% |
|
Expectativa do IPCA3 para
22/02/2012 =
0,45% |
1Número - índice: agosto de 1994 = 100
2Para ajuste dos futuros
3Negociação Clearing de Ativos
*Variação Negativa
| PREÇOS FORWARD CDS (EM PONTOS BASE) |
| Vencimento: 2012 |
| CDS Brasil 3 anos |
em |
22/02/2012 |
= |
100,7090 |
| CDS Brasil 5 anos |
em |
22/02/2012 |
= |
136,3790 |
| CDS Brasil 7 anos |
em |
22/02/2012 |
= |
153,1450 |
| Série Histórica
de Taxa Referencial - TR prefixada (%) |
| 10/02/2012
a 10/03/2012 |
= |
0,0087 |
| 11/02/2012
a 11/03/2012 |
= |
0,0000 |
| 12/02/2012
a 12/03/2012 |
= |
0,0000 |
| 13/02/2012
a 13/03/2012 |
= |
0,0090 |
| 14/02/2012
a 14/03/2012 |
= |
0,0214 |
| 15/02/2012
a 15/03/2012 |
= |
0,0309 |
| 16/02/2012
a 16/03/2012 |
= |
0,0070 |
| 17/02/2012
a 17/03/2012 |
= |
0,0169 |
|
|
| Taxas de Câmbio* R$/US$1,00 |
| Comercial: |
compra = 1,7069 |
| venda = 1,7076 |
| média = 1,7072 |
*cotações médias, apuradas pelo Banco Central e referentes ao dia 22/02/2012 |
| Taxas de Câmbio Referenciais BM&F * |
| 2 dias (R$/US$): 1,7048 |
| 1 dia (R$/US$): 1,7041 |
| Depósitos Interfinanceiros |
| % a.a. (base: 252 dias úteis): 10,31 |
| LIBOR |
| 1 mês (% a.a.): 0,25 |
Valores pesquisados pela BM&F, junto a instituições credenciadas, apurados das 15:30 às 16:00. * Em 22/02/2012 |
| Taxa de Câmbio* US$/€1,00 |
| Em 22/02/2012 = 1,3230 |
| * Taxa referencial spot do Banco Central Europeu |
| Índices de Liquidação |
| Ibovespa = 65.975 pontos |
| Índice Brasil - 50 = 9.220 pontos |
*Em 22/02/2011
| Tarifação – Valores de Referência* |
| US$ = R$ 1,7391 |
| Euro = R$ 2,2854 |
| IGP-M = 474,429 pontos |
| IPCA = 3.403,73 pontos |
| Ibovespa (cotação media) = 60.623 pontos |
| IBrX-50 (cotação media) = 8.752 pontos |
| *Fevereiro/2012 |
|
| Custo de Oportunidade / DI * |
| Prazo |
Data |
Dias úteis |
Taxa de juro (%) |
| 25 |
18/3/2012 |
18 |
0,6817 |
| 26 |
19/3/2012 |
18 |
0,6817 |
| 27 |
20/3/2012 |
19 |
0,7198 |
| 28 |
21/3/2012 |
20 |
0,7578 |
| 29 |
22/3/2012 |
21 |
0,7958 |
| 30 |
23/3/2012 |
22 |
0,8339 |
| 31 |
24/3/2012 |
23 |
0,8719 |
| 32 |
25/3/2012 |
23 |
0,8719 |
| 33 |
26/3/2012 |
23 |
0,8719 |
| 34 |
27/3/2012 |
24 |
0,9100 |
| 35 |
28/3/2012 |
25 |
0,9481 |
| Taxas projetadas com base nos PREÇOS futuros (%) |
|
DI1 |
Dólar Comercial |
| Taxa efetiva até hoje |
14,42 |
-1,97 |
| Taxa efetiva esperada hoje fim mês |
0,23 |
0,31 |
| Taxa efetiva projetada para Fevereiro |
14,69 |
-1,67 |
| Taxa efetiva projetada para Março |
0,83 |
0,77 |
| Taxa efetiva projetada para Abril |
0,73 |
0,62 |
| Taxa efetiva projetada para Maio |
0,78 |
0,64 |
|
|
I. As taxas 1 e 2 para o dólar foram obtidas utilizando-se a prévia de hoje, que é R$1,7041 em relação à taxa do dia 31/01/2012 de R$1,7483.
II. O cálculo das taxas projetadas utiliza as cotações do contrato futuro para o último dia útil do mês anterior ao mês de vencimento.
A projeção, portanto, refere-se à variação da taxa de câmbio do último dia útil do mês ao último dia útil do mês seguinte.
| Ibovespa a vista |
| mês |
% no mês |
% no ano |
% últ. 12 meses |
| out/11 |
11,49 |
-15,82 |
-17,45 |
| nov/11 |
-2,51 |
-17,94 |
-16,00 |
| dez/11 |
-0,21 |
-18,11 |
-17,69 |
| jan/12 |
11,13 |
11,13 |
-5,26 |
| FEB/12 |
4,79 |
16,45 |
-0,52 |
| Ouro BM&F |
| mês |
% no mês |
% no ano |
% últ. 12 meses |
| out/11 |
-4,49 |
14,02 |
16,87 |
| nov/11 |
8,77 |
24,02 |
19,65 |
| dez/11 |
-6,59 |
15,85 |
17,28 |
| jan/12 |
0,63 |
0,63 |
28,67 |
| FEB/12 |
1,99 |
2,63 |
25,32 |
| TR |
| mês |
% no mês |
% no ano |
% últ. 12 meses |
| out/11 |
0,06 |
1,05 |
1,22 |
| nov/11 |
0,06 |
1,11 |
1,26 |
| dez/11 |
0,09 |
1,21 |
1,21 |
| jan/12 |
0,09 |
0,09 |
1,22 |
| FEB/12 |
0,00 |
0,09 |
1,17 |
|
|
| Índice Brasil -50 a vista |
| mês |
% no mês |
% no ano |
% últ. 12 meses |
| out/11 |
9,66 |
-13,97 |
-14,05 |
| nov/11 |
-1,09 |
-14,91 |
-11,73 |
| dez/11 |
0,99 |
-14,06 |
-13,47 |
| jan/12 |
9,12 |
9,12 |
-2,68 |
| FEB/12 |
2,31 |
11,64 |
-0,79 |
| variação cambial |
| mês |
% no mês |
% no ano |
% últ. 12 meses |
| out/11 |
-8,95 |
1,34 |
-0,76 |
| nov/11 |
7,25 |
8,68 |
5,52 |
| dez/11 |
3,58 |
12,58 |
12,58 |
| jan/12 |
-7,29 |
-7,29 |
3,93 |
| FEB/12 |
-1,81 |
-8,97 |
2,29 |
| Taxa DI - Cetip |
| mês |
% no mês |
% no ano |
% últ. 12 meses |
| out/11 |
22,33 |
465,86 |
475,71 |
| nov/11 |
22,10 |
590,90 |
597,31 |
| dez/11 |
24,11 |
757,45 |
757,79 |
| jan/12 |
23,88 |
23,88 |
953,13 |
| FEB/12 |
14,42 |
41,74 |
1096,93 |
| Poupança |
| mês |
% no mês |
% no ano |
% últ. 12 meses |
| out/11 |
0,56 |
6,21 |
7,46 |
| nov/11 |
0,56 |
6,81 |
7,49 |
| dez/11 |
0,59 |
7,44 |
7,44 |
| jan/12 |
0,59 |
0,59 |
7,46 |
| FEB/12 |
0,50 |
1,09 |
7,40 |
|
|