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| ATUALIZADO EM: 01/04/2008 |
| Contratos financeiros |
Base de cálculo | |||||||||||
| DI de um dia futuro DI longo futuro | Fórmula-base  Parâmetros de cálculo da fórmula-base
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| DI opções sobre
futuro; IDI opções e volatilidade taxa termo e spot |
30%
do valor da fórmula-base do DI1 futuro Day trade = 50% do valor da FB |
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| Índice de
taxa de juro spot opções flexíveis |
com
garantia: 30% do valor da fórmula-base do DI1 futuro, com
du = 105 sem garantia: 20% do valor calculado para contratos com garantia |
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| Cupom cambial futuro; swap cambial com ajuste; swap cambial sem ajuste | Fórmula-base  Parâmetros de cálculo da fórmula-base
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| Cupom IGP-M futuro | Fórmula-base  Parâmetros de cálculo da fórmula-base
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| Cupom de IPCA futuro | Fórmula-base Parâmetros de cálculo da fórmula-base
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| FRA de cupom cambial | Fórmula-base  Parâmetros de cálculo da fórmula-base
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| FRA de cupom de IGP-M | Fórmula-base
 Parâmetros de cálculo da fórmula-base
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| Dólar comercial futuro | Fórmula-base |
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 TE por contrato = FB x Dólar Day trade = 50% do valor da FB |
Período
de rolagem  onde V = US$0,05 para futuro de dólar |
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| Dólar opções sobre disponível e sobre futuro
e volatilidade |
30% do valor da fórmula-base
do dólar comercial futuro Day trade = 50% do valor da FB |
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| Dólar opções com ajuste e volatilidade |
30% do valor da fórmula-base do dólar comercial futuro Day trade = 50% do valor da FB |
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| Dólar comercial
opções flexíveis |
Fórmula-base  TE por contrato = FB x Dólar com garantia: 40% do valor da fórmula-base sem garantia: 20% do valor da fórmula-base |
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| Euro futuro | Fórmula-base TE por contrato = FB x Euro Day trade = 50% do valor da FB |
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| IGP-M futuro e futuro fracionário | Fórmula-base 
TE por contrato = FB x M Day trade = 50% do valor da FB |
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| IPCA futuro | Fórmula-base 
TE por contrato = FB x M Day trade = 35% do valor da FB |
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| Ibovespa futuro | Fórmula-base  TE por contrato = FB x VP Day trade = 25% do valor da FB |
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| Ibovespa opções sobre futuro (americanas
e européias) e volatilidade |
30% do valor da fórmula-base
do Ibovespa futuro Day trade = 50% do valor da FB |
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| Ibovespa opções flexíveis |
Fórmula-base  TE por contrato = FB x VP com garantia: 40% do valor da fórmula-base sem garantia: 20% do valor da fórmula-base |
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| IBrX-50 futuro | Fórmula-base  TE por contrato = FB x VP Day trade = 30% do valor da FB |
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| IBrX-50 opções flexíveis | com garantia: 40% do valor da fórmula-base do IBrX-50 futuro sem garantia: 20% do valor da fórmula-base do IBrX-50 futuro |
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| A-Bond 2018, Global Bonds futuros e US T-Note futuro | Fórmula-base  TE por contrato = FB x Dólar Day trade = 50% do valor da FB |
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| CDS Brasil futuros | Fórmula-base  TE por contrato = FB x Dólar |
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| Ouro futuro | FB = US$0,58 por
contrato de 250g
TE por contrato = FB x M x Dólar |
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| Ouro disponível,
disponível fracionário e termo |
FB = US$0,58 por contrato de 250g TE por contrato = FB x M x Dólar |
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| Ouro opções sobre disponível | 30% do valor da fórmula-base
do ouro disponível Day trade = 50% do valor da FB |
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| Swaps de balcão | a) Contrato
registrado com cláusula de garantia (todas as combinações de variáveis) FB = R$17,80 por tamanho-padrão de contrato de R$1 milhão b) Contrato registrado sem cláusula de garantia (todas as combinações de variáveis) FB = R$6,50 por tamanho-padrão de contrato de R$10 milhões Operações de brokerage = 25% do valor da FB somente quando forem registradas em carteira própria de Corretora Liquidação antecipada = mesmo valor da FB |
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| Termo de metais | com garantia: R$8,90 por valor de contrato-padrão de R$1.000.000,00 sem garantia: R$0,90 por valor de contrato-padrão de R$1.000.000,00 |
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| Metais opções flexíveis | com garantia: 50% do valor da taxa de emolumentos para termo de metais com garantia sem garantia: 50% do valor da taxa de emolumentos para termo de metais sem garantia |
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| Contratos Mínis (WTr) |
Base de cálculo | |
| Ibovespa futuro | Fórmula-base TE por contrato = FB x 0,2 Day trade = 50% do valor da FB |
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| Dólar comercial futuro |
Fórmula-base  TE por contrato = FB x Dólar Day trade = 50% do valor da FB |
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| Café arábica futuro |
Fórmula-base FB = US$ 0,14 por contrato TE por contrato = FB x Dólar Day trade = 25% do valor da FB |
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| Boi gordo futuro |
Fórmula-base |
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| Contratos agropecuários | Futuro (1) | Opções sobre futuro |
| Açúcar | FB = US$0,61 por contrato |
30% do valor da TE do futuro |
| Álcool anidro | FB = R$3,45 por contrato |
30% do valor da TE do futuro |
| Algodão | FB = US$0,76 por contrato |
- |
| Bezerro | FB = R$2,23 por contrato |
30% do valor da TE do futuro |
| Boi gordo | FB = R$3,34 por contrato |
30% do valor da TE do futuro |
| Café arábica (2) | FB = US$0,60 por contrato |
30% do valor da TE do futuro |
| Café conillon | FB = US$1,50 por contrato |
30% do valor da TE do futuro |
| Etanol | FB = US$1,68 por contrato |
- |
| Milho | FB = R$0,32 por contrato |
30% do valor da TE do futuro |
| Soja | FB = US$0,12 por contrato TE por contrato = FB x Dólar |
30% do valor da TE do futuro |
(1) Day trade, 30% do valor da FB. (2) Café arábica disponível: FB = R$3,26 por contrato. Valor mínimo da TE: R$0,01 (quando valor final for inferior a R$0,01). Valores de referência em Agosto/2008:US$ = R$1,5666;  = R$2,44388; IGP-M
= 407,446;
Ibovespa (cotação média) = 59.872;
IBrX-50 (cotação média) = 8.835; IPCA = 2.831,16; e IDI (data base Jan/03) = 233.305,64Nota: a TE é devida no dia útil seguinte à data de ocorrência do fato gerador, o que poderá acontecer em datas diferenciadas nos contratos liquidados em dólares, caso haja feriado na praça Nova Iorque ou caso não haja operação de câmbio na data devida; os participantes podem habilitar-se a desconto sobre o valor da TE por contrato, conforme OC079/2007-DG, de 28/9/2007 e OC099/2007-DG, de 19/12/2007. Fatos geradores: a) negociação de qualquer contrato, via negócios realizados diretamente no pregão, no mercado de balcão, em leilões de contratos ocorridos em ambientes autorizados pela BM&F ou na entrega decorrente de exercício ou de vencimento; b) encerramento do contrato por liquidação financeira no vencimento (exceto opções flexíveis); c) liquidação do contrato por reversão de posições (operação de natureza inversa no mercado de balcão, exceto opções flexíveis); d) exercício de direitos no mercado de opções (exceto opções flexíveis); e e) procedimentos de cessão de direitos. |