| Futuro |
Fator de redução |
TP diária |
| na unidade |
em R$ |
| A-Bond 2018 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Açúcar (1) |
1 |
0,0048412 |
0,0048412 |
| Álcool anidro (1) |
1 |
0,0273809 |
0,0270000 |
| Algodão (1) |
1 |
0,0060317 |
0,0060317 |
| Bezerro (1) |
1 |
0,0176984 |
0,0170000 |
| Boi Gordo (1) |
1 |
0,0265079 |
0,0260000 |
| Café arábica (1) |
1 |
0,0047619 |
0,0047619 |
| Café conillon (1) |
1 |
0,0119047 |
0,0119047 |
| CDS Brasil 3 anos |
1 |
0,0200857 |
0,0380000 |
| CDS Brasil 5 anos |
1 |
0,0200857 |
0,0380000 |
| CDS Brasil 7 anos |
1 |
0,0200857 |
0,0380000 |
| Cupom cambial |
0,84 |
0,0021968 |
0,0040000 |
| Cupom de IGP-M |
1 |
0,0000261 |
0,0100000 |
| Cupom de IPCA |
1 |
0,0000026 |
0,0070000 |
| DI de um dia |
0,73 |
0,0072689 |
0,0070000 |
| DI longo |
1 |
0,0022416 |
0,0020000 |
| Dólar comercial |
0,46 |
0,0068148 |
0,0130000 |
| Etanol (1) |
1 |
0,0133333 |
0,0133333 |
| Euro |
1 |
0,0076000 |
0,0200000 |
| Global 2009 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2010 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2011 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2012 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2013 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2014 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2015 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2019 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2020 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2024 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2025 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2027 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2030 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2034 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2037 |
1 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Global 2040 |
0,85 |
0,0099524 |
0,0190000 |
| Ibovespa |
0,36 |
0,0000002 |
0,0100000 |
| IBrX-50 |
1 |
0,0000006 |
0,0040000 |
| IGP-M |
1 |
0,0000410 |
0,0160000 |
| IGP-M míni |
1 |
0,0000040 |
0,0010000 |
| IPCA |
0,9 |
0,0000034 |
0,0090000 |
| Milho(1) |
1 |
0,0025396 |
0,0020000 |
| Ouro 250g |
1 |
0,0144309 |
0,0270000 |
| Soja(1) |
1 |
0,0009523 |
0,0009523 |
| US T- Note |
1 |
0,0199047 |
0,0380000 |
|
(1) O valor da taxa de permanência reduzido a zero até o dia 31/12/2007, conforme Ofício Circular 150/2006-DG, de 22/12/2006.
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| Termo |
Fator de redução |
TP diária |
| na unidade |
em R$ |
| Ouro 250 g |
1,00 |
0,0144309 |
0,022 |
| Swap |
Fator de redução |
TP diária |
| na unidade |
em R$ |
| Cambial com ajuste |
1,00 |
0,0021968 |
0,003 |
| Cambial míni sem ajuste |
- |
0,0000424 |
0,000 |
| Cambial míni com ajuste |
1,00 |
0,0000424 |
0 |
Mercado de balcão (swaps) * |
Permanência em R$ |
De 1 a 3 |
0,71 |
De 4 a 5 |
0,48 |
De 6 a 10 |
0,36 |
De 11 a 50 |
0,28 |
Acima de 50 |
0,24 |
* Faixas referentes a múltiplos de R$10 milhões de valor em
aberto
líquido por combinação de variáveis
Valores de referência em Novembro/2008:US$
= R$2,1153;
 = R$2,69197; IGP-M
= 410,524;
Ibovespa (cotação média) = 38.039 pontos;
IBrX-50 (cotação média) = 5.664 pontos;
IPCA = 2.861,55 e IDI (data base Jan/03) = 241.048,04
Notas: a TP não incide sobre os contratos de opções (de pregão ou de balcão) e é devida no último dia útil de cada mês, no dia seguinte ao encerramento de todas as posições da mesma mercadoria do mesmo comitente e quando da transferência total de posições do comitente na mesma mercadoria para outra corretora. |
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